KHRSV Assets Mamagement Mosaic

Собственная инвестиционная стратегия KAMM позволяет исключить влияние глобальных настроений рынков на финансовый результат. Это активное управление инвестициями — краткосрочные торговые операции.

Схема управления активами

 

KHRSV Assets Management Mosaic — основная инвестиционная стратегия фонда KHRSV. В её рамках происходит диверсификация инвестиционного портфеля: около 75% от него идёт на управление с фиксированной доходностью — хеджирование. Около 25% — это доходная часть, в рамках которой происходит активное управление с торговыми сделками длительностью от одной до семи торговых сессий. Это позволяет получить доход, который не зависит от глобальной рыночной ситуации: возможность зарабатывать как на росте, так и на падении фондового рынка. 

Финансы, которые фонд распределяет в доходную часть, используются для торговли акциями, опционами (на акции и индексы) и ETF. Этот процесс происходит в зависимости от аналитических инвестиционных идей, которые разрабатывает управляющая компания фонда. При этом мы используем как фундаментальный анализ, так намного более уникальные аналитические методы: например, анализ поведения маркет мейкера. 
 
Фонд функционирует по системе WIN-WIN — за счёт поощрительного вознаграждения на успех (30% от инвестиционного дохода) и комиссии за управление (3% от суммы вложенных средств).

Факторы инвестиционной привлекательности

  • Основной капитал используется в сделках от одной до семи торговых сессий. Краткосрочные операции обеспечивают полный контроль риска над торговой сделкой.
  • Максимальный процент просадки достигал 6,5% при условии больших рисков, чем в текущей торговой модели.
  • Высокая диверсификация торговых операций. Распределяем риски по разным типам рыночных инструментов. Применяем не только ценные бумаги (акции и облигации), а также хеджирующие инструменты в качестве опционов, ETF и индексы волатильности.
  • Устойчивость к страновому риску: фонд открыт на территории нейтральной юрисдикции. Также, этот факт позволяет сотрудничать со всеми типами инвесторов по всему миру.
  • Комиссия за успех: сначала зарабатывает инвестор, потом — фонд.

Наши принципы построения торговых систем

  • Анализ поведенческих моделей толпы
  • Анализ поведенческих моделей цены
  • Анализ поведения маркет мейкера
  • Анализ дисбаланса спроса и предложения
  • Анализ относительной силы / слабости рынка
  • Анализ потока ордеров и глубины стакана (включая darkpool)
  • Анализ торговых операций МТС (Механических Торговых Систем)

Актуальные формирующие факторы торгового подхода:

  • Перекупленность финансовых рынков обусловлена 11-летним непрерывным ростом индекса S&P500.
  • Завышенная оценка справедливой стоимости большинства компаний не соответствует фундаментальным показателях.
  • Увеличение ликвидности мирового денежного капитала за счет его перераспределения из банковского сектора на рынок ценных бумаг и заниженных ключевых ставок (в ряде стран отрицательны).